200 يوم مقابل 10 شهرا المتوسطات المتحركة 20 فبراير 2013 7:25 ص باري ريثولتز الأمسيات يقرأ يقود مع وصلة لمارك Hulbert8217s كيفية معرفة متى حان الوقت لمغادرة الحزب. خلق هولبرت اختبارا مرجعيا مقارنة ب 8220 استثمرت في داو كلما كان فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، وإلا تماما من السوق. 8221 وهذا أعلاه أو دون إشارة نظريا يبقيك خارج عناء. أنا أفضل لاستخدام مؤشر أوسع من داو 8212 وهو صغير جدا، سقف كبير جدا 8212 مثل SampP500 أو سوق ويلشاير توتال. المشكلة مع استخدام 200 يوم هو أنه يولد نقطة بيانات جديدة يوميا. هذا يحتمل أن يخلق إشارة شراء أو بيع جديدة كل يوم واحد في السوق مفتوح. وهذا يحتمل أن يكون 8220whippy8221 8212 عرضة لكثير من إشارات كاذبة من الانفجارات والأعطال، واحد حل بسيط هو استخدام المتوسط المتحرك 10 شهرا بدلا من ذلك. (10 أشهر تقريبا 210 أيام التداول). لأنه يولد فقط نقطة بيانات جديدة مرة واحدة في الشهر، فإنه يزيل الكثير من مزيفة الرأس وإشارات خاطئة. لقد ذكرت ذلك إلى ميبان فابر. الذي فعل الكثير من عدد الطحن على هذه المسألة. في رسالة بريد إلكتروني، يلاحظ ميب ما يلي: 1. أنه لا يهم ما هو المؤشر الدقيق الذي تستخدمه (أي 50 يوما سما و 10 شهر سما و 200 يوم إما الخ)، فإنها تؤدي بشكل عام على نحو مماثل مع مرور الوقت وعبر الأسواق. بالطبع، على المدى القصير سيكون هناك اختلاف كبير جدا (مثال أكتوبر 1987)، ولكن في المتوسط أنها متشابهة. 2. عليك أن تدرج أرباح الأسهم والفائدة المدفوعة على النقد. معظم نماذج الاتجاه don8217t التجارة أن كثيرا مقابل إعادة التوازن الطبيعي، وتكاليف المعاملات منخفضة الآن (على الرغم من أن كبيرة كلما كنت أعود). 3. النقطة حول الإشارات اليومية مقابل الشهرية صالحة، في تلك اليومية سوف تحصل على سوط المنشورة حول أكثر وأيضا تحمل المزيد من تكاليف المعاملات. 4 - إن الوجبات الجاهزة الرئيسية، وغاب عنها في كثير من الأحيان، هي أن مؤشرات الاتجاه بوجه عام لا تعزز العودة (رغم أنها غالبا ما تكون في فئات الأصول الأكثر تقلبا مثل ناسداك أو صناديق الاستثمار العقاري). وهي أساسا تقلل من مخاطر التقلب والتراجع. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسب شارب وحافظة أقل تقلبا. 5. إذا كنت تريد العودة تعزيز، قوة النسبية أو الزخم النهج يعمل كبيرة. ولكن يحدث السحر بمجرد البدء في الجمع بين الكثير من الأصول مع انخفاض حجم و دراونز 8230.results في محفظة كبيرة. هنا هي البيانات Meb8217s ل دجيا العودة إلى 1922. It8217s بسيطة 10 شهرا سما على مؤشر العائد الإجمالي، ويضع النقدية في إما تبيلز أو 10 سنوات سندات. لاحظ أنه don8217t تفعل الكثير للعائدات 8212 أنا يجادل ذلك لأن الإدخالات والمخارج متناظرة (أطروحتي هي أنها mustn8217t يكون). بدلا من ذلك، استخدام 10 شهرا يدير الأعمال للحد بشكل كبير من التقلبات (بنحو 33) وخفض التخفيضات (بنحو 50). المصدر: كيفية معرفة متى حان الوقت لمغادرة الحزب مارك هولبرت ماركيتواتش، 19 فبراير 2013 مريكتواتشتوريهو-تو-نو-ون-إيت-تايم-تو-ليف-ذي-بارتي-2013-02-19 انظر أيضا: موفينغ المتوسطات: نهاية الشهر تحديث دوغ شورت أدفيسور وجهات النظر فبراير 1، 2013 أدفيسيورسبكتيفكتسشورتوديتس مونثلي-موفينغ-Arates. php انتشار الثروة. المعدلات المتحركة: ما هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر شعبية، وتستخدم المتوسطات المتحركة لقياس اتجاه الاتجاه الحالي . كل نوع من المتوسط المتحرك (عادة مكتوبة في هذا البرنامج التعليمي كما ماجستير) هو نتيجة رياضية يتم حسابها عن طريق حساب متوسط عدد من نقاط البيانات الماضية. وبمجرد تحديدها، يتم رسم المتوسط الناتج بعد ذلك على رسم بياني للسماح للمتداولين بالنظر إلى البيانات الملساء بدلا من التركيز على تقلبات الأسعار اليومية المتأصلة في جميع الأسواق المالية. ويحسب أبسط شكل للمتوسط المتحرك، الذي يعرف على نحو ملائم بمتوسط متحرك بسيط، عن طريق الأخذ بالمتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم. على سبيل المثال، لحساب متوسط متحرك أساسي لمدة 10 أيام، يمكنك إضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الماضية ثم تقسيم النتيجة بمقدار 10. في الشكل 1، يكون مجموع الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية (110) هو مقسوما على عدد الأيام (10) للوصول إلى المتوسط لمدة 10 أيام. إذا أراد المتداول أن يرى المتوسط لمدة 50 يوما بدلا من ذلك، فسيتم إجراء نفس النوع من الحساب، ولكنه سيشمل الأسعار خلال ال 50 يوما الماضية. ويأخذ المتوسط الناتج أقل من (11) في الاعتبار نقاط البيانات العشرة الماضية من أجل إعطاء المتداولين فكرة عن كيفية تسعير أصل ما خلال الأيام العشرة الماضية. ربما كنت أتساءل لماذا التجار التقنيين استدعاء هذه الأداة المتوسط المتحرك وليس مجرد المتوسط العادي. الجواب هو أنه مع توفر قيم جديدة، يجب إسقاط أقدم نقاط البيانات من مجموعة ونقاط البيانات الجديدة يجب أن تأتي في لتحل محلها. وبالتالي، فإن مجموعة البيانات تتحرك باستمرار لحساب البيانات الجديدة عندما تصبح متاحة. وتضمن طريقة الحساب هذه أن المعلومات الحالية هي وحدها التي يجري حسابها. في الشكل 2، مرة واحدة يتم إضافة قيمة جديدة من 5 إلى مجموعة، مربع أحمر (تمثل نقاط البيانات 10 الماضية) يتحرك إلى اليمين ويتم إسقاط القيمة الأخيرة من 15 من الحساب. لأن قيمة صغيرة نسبيا من 5 يحل محل قيمة عالية من 15، هل تتوقع أن نرى متوسط انخفاض مجموعة البيانات، وهو ما يفعله، في هذه الحالة من 11 إلى 10. ماذا المتوسطات المتحركة تبدو مثل مرة واحدة قيم وقد تم حساب ما، يتم رسمها على الرسم البياني ثم متصلا لإنشاء خط متوسط متحرك. هذه الخطوط تقويس شائعة على الرسوم البيانية من التجار التقنيين، ولكن كيف يمكن استخدامها يمكن أن تختلف بشكل كبير (أكثر على هذا في وقت لاحق). كما ترون في الشكل 3، فمن الممكن لإضافة أكثر من متوسط متحرك واحد إلى أي مخطط عن طريق ضبط عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب. قد تبدو خطوط التقويس هذه مشتتة أو مربكة في البداية، لكنك ستنمو عليها مع مرور الوقت. الخط الأحمر هو ببساطة متوسط السعر خلال ال 50 يوما الماضية، في حين أن الخط الأزرق هو متوسط السعر خلال ال 100 يوم الماضية. الآن بعد أن فهمت ما هو المتوسط المتحرك وما يبدو، أدخل أيضا نوع مختلف من المتوسط المتحرك ودراسة كيف يختلف عن المتوسط المتحرك البسيط المذكور سابقا. المتوسط المتحرك البسيط يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، ولكن مثل كل المؤشرات الفنية، فإن لديه منتقديه. كثير من الأفراد يجادلون بأن فائدة سما محدودة لأن كل نقطة في سلسلة البيانات يتم ترجيحها، بغض النظر عن مكان حدوثها في التسلسل. ويرى النقاد أن أحدث البيانات أكثر أهمية من البيانات القديمة، وينبغي أن يكون لها تأثير أكبر على النتيجة النهائية. ردا على هذا النقد، بدأ التجار في إعطاء المزيد من الوزن للبيانات الحديثة، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى اختراع أنواع مختلفة من المتوسطات الجديدة، والأكثر شعبية منها هو المتوسط المتحرك الأسي (إما). (لمزيد من القراءة، انظر أساسيات المتوسطات المتحركة المرجحة وما هو الفرق بين المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك و سما) المتوسط المتحرك الأسي المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط المتحرك يعطي وزنا أكبر للأسعار الأخيرة في محاولة لجعله أكثر استجابة إلى معلومات جديدة. تعلم المعادلة المعقدة إلى حد ما لحساب إما قد تكون غير ضرورية لكثير من التجار، لأن ما يقرب من جميع حزم الرسوم البيانية تفعل الحسابات بالنسبة لك. ومع ذلك، بالنسبة لك المهوسون الرياضيات هناك، وهنا هو المعادلة إما: عند استخدام الصيغة لحساب النقطة الأولى من إما، قد تلاحظ أنه لا توجد قيمة متاحة للاستخدام كما إما السابق. ويمكن حل هذه المشكلة الصغيرة من خلال بدء الحساب مع متوسط متحرك بسيط والاستمرار في مع الصيغة أعلاه من هناك. لقد قدمنا لك نموذج جدول يتضمن أمثلة واقعية عن كيفية حساب متوسط متحرك بسيط ومتوسط متحرك أسي. الفرق بين إما و سما الآن بعد أن لديك فهم أفضل لكيفية حساب سما و إما، دعونا نلقي نظرة على كيفية تختلف هذه المتوسطات. من خلال النظر في حساب إما، ستلاحظ أن المزيد من التركيز على نقاط البيانات الأخيرة، مما يجعلها نوع من المتوسط المرجح. في الشكل 5، فإن أعداد الفترات الزمنية المستخدمة في كل متوسط متطابقة (15)، لكن الاستجابة الفورية تستجيب بسرعة أكبر للأسعار المتغيرة. لاحظ كيف أن إما له قيمة أعلى عندما يكون السعر في ارتفاع، وينخفض أسرع من سما عندما يكون السعر في الانخفاض. هذه الاستجابة هي السبب الرئيسي في تفضيل العديد من التجار استخدام إما عبر سما. ما هي الأيام المختلفة التي تعني المتوسطات المتحركة هي مؤشر قابل للتخصيص تماما، مما يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أي إطار زمني يريدونه بحرية عند إنشاء المتوسط. وأكثر الفترات الزمنية شيوعا في المتوسطات المتحركة هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم. وكلما قلت المدة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط، كلما زادت حساسية التغييرات في الأسعار. وكلما زادت المدة الزمنية، كلما كانت المدة أقل حساسية، أو أكثر سلاسة، سيكون المتوسط. ليس هناك إطار زمني مناسب لاستخدامه عند إعداد المتوسطات المتحركة. أفضل طريقة لمعرفة أي واحد يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هو تجربة مع عدد من فترات زمنية مختلفة حتى تجد واحد الذي يناسب الاستراتيجية الخاصة بك. المتوسطات المتحركة: كيفية استخدام Them200 يوم مقابل 10 شهرا المتوسطات المتحركة 20 فبراير 2013 7:25 ص باري ريثولتز الأمسيات يقرأ يقود بقيادة مع مارك Hulbert8217s كيفية معرفة متى حان الوقت لمغادرة الحزب. خلق هولبرت اختبارا مرجعيا مقارنة ب 8220 استثمرت في داو كلما كان فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، وإلا تماما من السوق. 8221 وهذا أعلاه أو دون إشارة نظريا يبقيك خارج عناء. أنا أفضل لاستخدام مؤشر أوسع من داو 8212 وهو صغير جدا، سقف كبير جدا 8212 مثل SampP500 أو سوق ويلشاير توتال. المشكلة مع استخدام 200 يوم هو أنه يولد نقطة بيانات جديدة يوميا. هذا يحتمل أن يخلق إشارة شراء أو بيع جديدة كل يوم واحد في السوق مفتوح. وهذا يحتمل أن يكون 8220whippy8221 8212 عرضة لكثير من إشارات كاذبة من الانفجارات والأعطال، واحد حل بسيط هو استخدام المتوسط المتحرك 10 شهرا بدلا من ذلك. (10 أشهر تقريبا 210 أيام التداول). لأنه يولد فقط نقطة بيانات جديدة مرة واحدة في الشهر، فإنه يزيل الكثير من مزيفة الرأس وإشارات خاطئة. لقد ذكرت ذلك إلى ميبان فابر. الذي فعل الكثير من عدد الطحن على هذه المسألة. في رسالة بريد إلكتروني، يلاحظ ميب ما يلي: 1. أنه لا يهم ما هو المؤشر الدقيق الذي تستخدمه (أي 50 يوما سما و 10 شهر سما و 200 يوم إما الخ)، فإنها تؤدي بشكل عام على نحو مماثل مع مرور الوقت وعبر الأسواق. بالطبع، على المدى القصير سيكون هناك اختلاف كبير جدا (مثال أكتوبر 1987)، ولكن في المتوسط أنها متشابهة. 2. عليك أن تدرج أرباح الأسهم والفائدة المدفوعة على النقد. معظم نماذج الاتجاه don8217t التجارة أن كثيرا مقابل إعادة التوازن الطبيعي، وتكاليف المعاملات منخفضة الآن (على الرغم من أن كبيرة كلما كنت أعود). 3. النقطة حول الإشارات اليومية مقابل الشهرية صالحة، في تلك اليومية سوف تحصل على سوط المنشورة حول أكثر وأيضا تحمل المزيد من تكاليف المعاملات. 4 - إن الوجبات الجاهزة الرئيسية، وغاب عنها في كثير من الأحيان، هي أن مؤشرات الاتجاه بوجه عام لا تعزز العودة (رغم أنها غالبا ما تكون في فئات الأصول الأكثر تقلبا مثل ناسداك أو صناديق الاستثمار العقاري). وهي أساسا تقلل من مخاطر التقلب والتراجع. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسب شارب وحافظة أقل تقلبا. 5. إذا كنت تريد العودة تعزيز، قوة النسبية أو الزخم النهج يعمل كبيرة. ولكن يحدث السحر بمجرد البدء في الجمع بين الكثير من الأصول مع انخفاض حجم و دراونز 8230.results في محفظة كبيرة. هنا هي البيانات Meb8217s ل دجيا العودة إلى 1922. It8217s بسيطة 10 شهرا سما على مؤشر العائد الإجمالي، ويضع النقدية في إما تبيلز أو 10 سنوات سندات. لاحظ أنه don8217t تفعل الكثير للعائدات 8212 أنا يجادل ذلك لأن الإدخالات والمخارج متناظرة (أطروحتي هي أنها mustn8217t يكون). بدلا من ذلك، استخدام 10 شهرا يدير الأعمال للحد بشكل كبير من التقلبات (بنحو 33) وخفض التخفيضات (بنحو 50). المصدر: كيفية معرفة متى حان الوقت لمغادرة الحزب مارك هولبرت ماركيتواتش، 19 فبراير 2013 مريكتواتشتوريهو-تو-نو-ون-إيت-تايم-تو-ليف-ذي-بارتي-2013-02-19 انظر أيضا: موفينغ المتوسطات: تحديث نهاية الشهر دوغ شورت أدفيسور وجهات النظر فبراير 1، 2013 أدفيسبيرسبكتيفسدشورتوديتس مونثلي-موفينغ-Arates. php نشر الثروة.
No comments:
Post a Comment