استراتيجيات التداول فيكس

استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع فيكس شيكاغو مجلس الخيارات تبادل مؤشر تقلب السوق، والمعروفة باسم فيكس. تقدم للمتداولين والمستثمرين نظرة على طيور العين في الوقت الحقيقي من الجشع ومستويات الخوف، مع توفير لمحة عن توقعات الأسواق لتقلب في 30 يوم تداول المقبل. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على التجار النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق الخاصة بهم في جميع الأوقات، ومقارنة المؤشرات الاتجاه مع حركة السعر على العقود الآجلة مؤشر الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات: ارتفاع فيكس ارتفاع سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الهابط الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية لعكس الهبوطي. ارتفاع فيكس هبوط سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة التقارب الهبوطي الذي يثير الاحتمالات لحد من الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس هبوط سامب 500 و ناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الصعودي الذي يتنبأ تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية لعكس الاتجاه الصعودي. هبوط فيكس ارتفاع سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة التقارب الصاعد الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباينة بين سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما ينتج انحرافات. والارتباك، وظروف محددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الضغط المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل مشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، وتبحث عن الانتكاسات حول والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما. مع أن هذه المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-2009 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، وخاصة في المواقف التي آخر ما لا يقل عن 6 إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه. العقود الآجلة فيكس توفر أنقى التعرض للمؤشرات صعودا وهبوطا ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوية بعد مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التذبذب الرئيسية: سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فيكس) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) يمكن أن تكون الأرباح على المدى القصير تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى الاضمحلال الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. التداول فيكس: استراتيجيات قصيرة الأجل للتداول المحتملين في يوم التداول النهائي لعام 2009، رأى المتداولون ارتفاع في مؤشر فيكس، أو مؤشر تقلب كبوي. هذا الارتفاع، الذي شهد تسلق فيكس أكثر من 6 فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، مصحوبا ببيع كبير في الأسواق 8211 وقد يكون متوقعا فرصة للتجار المحتملين. انقر هنا لطلب نسختك من استراتيجية فس تريند التالية اليوم وتكون واحدة من التجار الأولى جدا للاستفادة من هذه الاستراتيجيات الفريدة. هذا الدليل سوف تجعلك تاجر أفضل وأكثر قوة. كثير من الناس يتحدثون عن فيكس. ولكن قلة منهم قد قرأوا بالفعل بحثا سليما حول ما تقيسه فيكس حقا، وأفضل طريقة لتفسيرها كتجارة قصيرة الأجل. لحسن الحظ، بالإضافة إلى عمله في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أنجز لاري كونورس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترادينغماركيتس، أبحاثا مهمة حول استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي تستخدم 8211 باستخدام فيكس. ما هو فيكس مؤشر فيكس، أو كبوي التقلب هو مؤشر يقيس التقلب الضمني للخيارات مؤشر سامب 500 بينما فيكس يتم عرض تقليديا بطريقة ثابتة، مع ارتفاع القيم فيكس تشير 8220fear8221 وفرصة شراء المحتملة وقيم فيكس أقل مما يدل على 8220 كومبليسيتي 8221 وفرصة بيع محتملة، والبحوث التي كتبها لاري كونورس وفريقه البحث 8211 نشرت مؤخرا في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل 8211 يدل على أن هذه ليست أفضل طريقة لعرض فيكس. الكتابة في استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. وأشار لاري: 8220 العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، والكتب والمحللين يحاولون استخدام أرقام ثابتة للفيكس. هذا غير صحيح تماما 8230 الطريقة الصحيحة لاستخدام فيكس هي أن ننظر إلى حيث هو اليوم بالنسبة لمتوسطها المتحرك لمدة 10 أيام. وكلما كان أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، كلما زادت احتمالية أن يكون السوق في ذروة البيع ومرتفع قريبا. 8221 من خلال معالجة مؤشر فيكس كمؤشر ديناميكي بدلا من مؤشر ثابت، فإن فيكس أكثر فائدة للمتداول العادي أكثر مما سبق. تداول فيكس هذا الفهم لكيفية عمل فيكس بالفعل 8211 وكيف يمكن للمتداولين على المدى القصير جعل فيكس العمل بالنسبة لهم 8211 سمح لاري وفريقه البحثي لتطوير عدد من الاحتمالات عالية، واستراتيجيات التداول على المدى القصير على أساس مؤشر التقلبات. مرة أخرى، تم نشر بعض هذه الاستراتيجيات عالية الاحتمال في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية استراتيجية تمتد فيكس. والتي يمكن استخدامها للتداول مؤشرات الأسهم إتفس مثل سبي. فيكس تمتد استراتيجية يذهب مباشرة إلى قضية فيكس ديناميكية بدلا من فيكس ثابت. هنا، نحن نبحث عن فيكس ليغلق فوق متوسطه المتحرك لمدة 10 أيام بمقدار 5 أو أكثر لمدة ثلاثة أيام متتالية. في الإغلاق الثالث فوق 10 أيام، التاجر يشتري سبي على الإغلاق. خروج لاستراتيجية فيكس تمتد هي وثيقة في سبي مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من أكثر من 65. Here8217s مثالا حديثا على فيكس تمتد التجارة الاستراتيجية في العمل من وقت سابق من هذا العام. فيكس كان في ارتفاع في النصف الثاني من أكتوبر 2009. من أدنى مستوى خلال اليوم بالقرب من 20 في 21 أكتوبر، ارتفع فيكس إلى ما يصل الى 31 بحلول نهاية الشهر 8217s. على مدار هذا التقدم، تمكنت فيكس من إغلاق أكثر من 5 من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام لمدة ثلاثة أيام متتالية: 26 أكتوبر، 27 أكتوبر، 28 أكتوبر. فيكس تمتد استراتيجية تدعو لاتخاذ موقف طويل في سبي على مقربة من 28 أكتوبر. أغلق سبي في ذلك اليوم عند 103.85. من هنا، التاجر احتمال كبير ينتظر ببساطة لمؤشر القوة النسبية 2-الفترة في سبي لتسلق فوق 65 من أجل الخروج من الموقف. يأتي هذا الخروج بعد بضعة أيام في 5 نوفمبر، مع إغلاق سبي في 106.28 لكسب أكثر من 2. فيكس تمتد الاستراتيجية هي واحدة فقط من عدد من استراتيجيات التداول احتمال كبير للتجار على المدى القصير في كتاب لاري Connors8217، قصيرة استراتيجيات التداول لأجل هذا العمل. لمزيد من الاحتمالات مجموعة كبيرة والاستراتيجيات، والتوقف عن طريق متجر ترادينغماركيتس والتقاط نسخة من لاري Connors8217 قصيرة الأجل استراتيجيات التداول التي تعمل اليوم ديفيد بين هو رئيس التحرير في TradingMarkets. We8217ve اختبار 22 استراتيجيات بسيطة لتداول فيكس إيتبس على هذا (منفصلة وغير مرتبطة باستراتيجيتنا الخاصة). وبينما لا أستطيع التحدث لجميع التجار، استنادا إلى كل من قرائي على حد سواء الأكاديمية و بلوسوسفهير. الاستراتيجيات we8217ve اختبار هي ممثلة على نطاق واسع لكيفية الغالبية العظمى من التجار وتوقيت هذه المنتجات. بعض هذه الاستراتيجيات عاد أكثر من 30 لهذا الشهر على خلفية الأداء القوي لعكس فيتبس فيكس مثل زيف و زيف. أدناه I8217ve أظهرت نتائج فبراير من 22 استراتيجيات we8217ve المدونات حول سابقا، التداول على المدى القصير فيتبس فيكس. اقرأ عن افتراضات الاختبار أو احصل على المساعدة في اتباع هذه الاستراتيجيات. زيف و فس هي بالطبع لا تظهر فقط في المدينة. تحت إيف إعادة تشغيل نفس الاختبارات، وهذه المرة تطبيق كل استراتيجية لأقل شعبية (أو أنها غير مستغلة بالكامل) منتصف المدة فيكس إتبس زيف و فسز (انقر للتكبير). لاحظ أنه عندما يشير أي من هذه الاستراتيجيات إلى صفقات جديدة، فإننا نقوم بإدراج تنبيه على التقرير اليومي الذي يتم إرساله للمشتركين. هذا هو لا علاقة لها تماما لاستراتيجيتنا الخاصة أنها تخدم فقط لإضافة القليل من اللون لتقريرنا اليومي ويسمح للمشتركين لمعرفة ما هي الاستراتيجيات الكمية الأخرى تقول عن السوق. غود ترادينغ، فولاتيليتي ميد بسيطة التنقل بوست الفئات المشاركات الأخيرة تنويه: الأداء السابق ليس مؤشرا لا محالة للنتائج المستقبلية وجميع مخاطر الاستثمار. قد ال تكون إستراتيجيتنا مناسبة لجميع املستثمرين ويجب على جميع املستثمرين أن يدرسوا بعناية اخملاطر احملتملة ألستراتيجية وأهداف االستثمار اخلاصة بهم قبل االستثمار في أي إستراتيجية. لا يتم تمثيل أي أن أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق النتائج مماثلة لتلك التي تظهر. يتم توفير المعلومات والتحليل في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط. لا ينبغي تفسير أي شيء هنا على أنه نصيحة استثمارية شخصية. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات توصية لشراء أو بيع أو عقد أي أمن. لا يضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع أن يتم تصحيحها، وأي شيء كتب هنا يجب أن يخضع للتحقق المستقل. أنت وحدك، أنت وحدك مسؤول عن أي قرارات استثمار تقوم بها. نسخة 2014 التقلب بسيطة